La solvencia del sistema financiero peruano, en su conjunto, se mantendría resistente frente a un escenario económico esperado, así como ante potenciales choques severos locales e internacionales, señaló Informe de Estabilidad del Sistema Financiero de mayo 2023 de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
El reporte señala que el sistema financiero ha mantenido su solvencia y fortaleza a pesar de la actual coyuntura internacional y los rezagos asociados al fuerte choque provocado por la pandemia del covid-19, según su último reporte de Estabilidad del Sistema Financiero.
En ese sentido, frente a escenarios macroeconómicos adversos, como los asumidos en el ejercicio de estrés de solvencia, realizado por la SBS, el sistema financiero se mantendría resistente, anotó.
Así, el ratio de capital global del sistema en su conjunto se situaría, en promedio, en 12.5% a diciembre de 2024 bajo un escenario de estrés severo, muy por encima del mínimo regulatorio, destacó.
El ejercicio de estrés de solvencia permite evaluar la capacidad del sistema financiero de mantener sus niveles de solvencia frente a escenarios macroeconómicos adversos severos pero plausibles, configurados para los próximos años, mencionó.
Choques simulados
Al respecto, el superintendente adjunto de Estudios Económicos de la SBS, Manuel Luy, manifestó que los escenarios de estrés y estrés severos simulan choques que si bien son de gran magnitud, son de baja probabilidad (de ocurrencia).
En el estrés severo se consideró que la economía peruana tendría un decrecimiento este año y un avance el 2024, en tanto que Estados Unidos estaría en cero este año, a lo que se le añadió un contexto internacional complicado con escalamiento de tensiones con China, y un aumento de la tasa de referencia de parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, mencionó.
En el caso del escenario de estrés, se consideró un entorno externo de acuerdo a lo esperado, pero grandes problemas internos con un Fenómeno de El Niño Costero moderado, un Fenómeno (de El Niño) Global débil en el 2024 y un recrudecimiento de la conflictividad social, refirió.
Así, el sistema financiero peruano se mantendría bastante estable y solvente incluso frente a choques antes mencionado, sostuvo.
Sistema resiliente
Según el reporte de Estabilidad del Sistema Financiero a mayo del 2023, la resiliencia del sistema financiero peruano frente a escenarios macroeconómicos adversos se explica, en parte, por los niveles de capital y provisiones voluntarias por encima del mínimo regulatorio, gracias a las políticas prudenciales adoptadas desde la SBS.
Además, los colchones de capital y provisiones juegan un rol preponderante en la resistencia del sistema financiero peruano, los cuales se han fortalecido mediante el marco regulatorio establecido por la SBS en los últimos dos años, a través de mayores requerimientos de provisiones y capital, y de la exigencia de elementos de capital de mayor calidad, en línea con estándares internacionales como el de Basilea III, anotó el citado reporte.
Asimismo, Luy comentó que el comportamiento de los impactos de esos choques en los portafolios (de créditos de las entidades financieras) es diferenciado.
Así, en las carteras crediticias corporativas y gran empresa los impactos son menores, como se observó en ejercicios de estrés pasados, por sus espaldas para afrontar responsabilidades sin llegar a incumplimientos, mientras ello no es igual en el ámbito minorista, dijo.
